Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

  • Banka’nın risk politikaları ve uygulama esasları, 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik”in 36. maddesi hükümleri dikkate alınmak suretiyle oluşturulmuştur.
  • Risk politikalarının amacı, T. Halk Bankası A.Ş.’nin, Bankacılık Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, misyon, hedefleri, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek ve mevduat sahipleri ile Banka hissedarlarının menfaatlerinin azami ölçüde korunmasını sağlamaktır. 
  • “Risk Yönetimi Politikaları ve Uygulama Usulleri” çerçevesinde, Banka’nın alabileceği azami risk tutarının belirlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından Banka’nın risk iştahı belirlenmiştir.
  • Uygulanan risk yönetimi politikaları, kredi- piyasa ve operasyonel risk unsurları bazında aşağıda yer almaktadır.

Kredi Risk Politikaları

  • Kredi politikaları çerçevesinde; Genel Müdürlük, Bölge ve Şube yetkisinde kullandırılacak kredi ve temerküz limitleri ile sektörel limitler tesis edilmiş olup, anılan limitler periyodik olarak izlenmektedir.
  • Senaryo analizi ve stres testi çalışmaları yoluyla yeni çıkarılacak ürün ve hizmetlerden kaynaklanacak riskler analize tabi tutulmaktadır.
  • Girişimci Krediler için rating gruplarına göre teminatlandırma prosedürleri oluşturulmuştur.
  • Rating süreçleri belli periyotlarla validasyona tabi tutulmaktadır.
  • Banka sermayesinin potansiyel riskleri karşılamakta yeterliliği izlenmekte ve bankacılık riskleri için beklenen/ beklenmeyen kayıp hesaplamaları yapılmaktadır.
  • Erken uyarı sinyalleri kullanılarak, kredi portföyünde yer alan firmaların geri ödeme performansları ve kredibiliteleri yakından izlenmektedir.
  • Basel II/CRD sürecinin olası etkilerini ölçmek amacıyla, beklenmeyen piyasa koşullarının temel faaliyet kollarına etkisini değerlendirecek şekilde periyodik dönemlerde senaryo analizleri ve stres testleri hazırlanmakta, sonuçları Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu tarafından izlenmektedir.

Piyasa Riski Politikaları

  • Hazine işlemlerinde Sermaye piyasaları pozisyon zararı ve döviz para pozisyon zararı ile ilgili stop-loss limitleri de dahil olmak üzere sermaye piyasaları ve döviz para piyasalarında yapılabilecek işlemlere yönelik limitler uygulanmaktadır.
  • Banka’nın açık pozisyonuna yönelik limitler geliştirilmiştir. Bununla birlikte, muhabir bankalarla yapılacak işlemlerde karşı taraf riskinin sınırlandırılmasına yönelik limitler uygulanmaktadır.
  • Banka’nın likidite ve yapısal faiz oranı riskine yönelik limitler tesis edilerek sürekli kontrol edilmektedir.
  • Alım satım amaçlı portföy ve döviz pozisyonu dolayısıyla oluşabilecek kayıp, piyasa riskine yönelik içsel modeller ve standart metot kullanılmak suretiyle ölçülmektedir. İçsel model ile yapılan RMD tahminleri geriye yönelik teste tabi tutularak model başarısı da sınanmaktadır.
  • Faiz şoklarının Banka ekonomik değeri ve kârlılığı üzerindeki etkileri analiz edilmekte ve belirlenen limitlerle kontrol altında tutulmaktadır.
  • Stres testi ve senaryo analizleri vasıtasıyla Banka’nın olumsuz piyasa koşullarına karşı dayanıklılığı ölçülmektedir.
  • Banka’nın vadeli mevduatlarının çekilme oranları tespit edilerek kar mevduat oranı belirlenmektedir.

Operasyonel Risk Politikaları

  • Operasyonel risk kayıp veri tabanına kaydedilen bilgiler ışığında, Banka’nın operasyonel zararlarının olay türleri ve faaliyet kolları bazında sıklık ve kayıp tutarları dikkate alınmak suretiyle oluşturulan risklilik düzeyi analizleri yapılmaktadır.
  • Operasyonel risk kayıp veri tabanına kaydedilen bilgiler dikkate alınarak, operasyonel zararların oluşmasını engelleyici nitelikte önlemler tesis edilmektedir.
  • Operasyonel riskler karşılığında oluşması muhtemel zararlara yönelik tolerans gösterilebilecek alanın dışında bir zarar oluşmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır